定量交易

量化交易是一种基于数量分析的交易方式。

交易的定量分析依靠数学建模和计算机算法来识别交易机会。

资产的价格和交易量是数学建模中使用的基本变量。

最近，大量的个人投资者采用了量化交易策略。

传统上，量化交易策略主要被金融机构和对冲基金使用。

这些大型机构在采用量化交易作为策略时，通常买卖几千只股票或其他工具，交易金额通常达到几千万。

量化交易也是个人交易者越来越多采用的一种交易方式。

继续读下去，了解什么是量化交易，它是如何工作的，如何开始。

我们将介绍量化交易的例子和许多流行的量化策略。

量化金融

量化金融在金融中使用数学模型和广泛的数据分析，以便将其应用于金融市场。

定量分析可以帮助识别被低估的股票或债券，预测未来交易的可能性。

什么是量化交易

量化交易是根据交易者的研究、偏好和资产类型设计的算法。

例如，如果交易者对动量交易或趋势交易感兴趣，他们可能会选择编写(或购买)一个相对简单的程序，该程序将根据市场的上升趋势来选择股票。

程序会跟随市场的上涨趋势，根据简单的参数自动买入股票。

虽然这是一个简单的量化交易的例子，但是可以使用多个参数来缩小资产的选择和购买范围。

交易者可以混合基本面和技术面的分析变量，形成一个高效的标准化方法来选择资产。

量化交易策略

量化交易策略旨在根据多个参数确定盈利交易。

然而，设计一个一致且成功的算法是非常困难的。

一些流行的量化交易策略包括:

套利

虽然它们很少，介于两者之间，但套利机会确实存在。

使用量化交易策略的交易者可以定义自己的算法参数来寻找套利机会。

交易中的仲裁可以是一只股票以不同的价格在多个市场上市。

量化交易者可以设计算法来扫描市场，以较低的价格买入两地上市的股票，并在不到一秒的时间内以较高的价格卖出。

趋势追逐[/s2/]

最流行的量化策略包括趋势跟踪和动量交易。

和我们上面的例子类似，设计趋势跟踪算法的交易者使用技术指标，比如均线和强度指标。

然后按照跟随设定参数的趋势执行交易。

这可能是一个比较简单的策略，因为很多量化交易者都是用一个简单的均线作为主要指标。